山西会馆，位于徐州云龙山东麓，依山而建，坐西朝东。始建于清康熙年间，并于乾隆四十七年（1782年）、道光五年（1825年）、光绪十三年（1887年）、光绪十八年（1892年）分别进行重修扩建。文革期间，山西会馆遭到严重破坏，1995年，依据有关史料记载对山西会馆重新进行修缮，并重塑关帝像。现山西会馆占地4850平方米，建筑面积1100平方米，为前后两进对称建筑格局的院落，由前山门、戏楼、中配房、后大殿、偏殿等主体建筑组成。大殿的内墙上镶嵌有清顺治十八年(1661年)—光绪十八年（1892年）五次重修扩建的记事碑5方。山西会馆原为山西人所建的相山神祠，供奉关帝圣君与火、财、福诸神，故有“四圣会馆”之称。“乾隆七年(1742年),山西同乡集资扩建,遂改为山西会馆。后不再祭祀祠内的水火二神,而独尊关公大帝。这里成了远离故土的晋商们联络乡土感情的精神纽带和家。晋商在徐州的商业活动,本地历史少有记录,作为山西人在徐州的家，山西会馆多少让后来人看到了山西人曾经的辉煌。据会馆内现存的清顺治十八年(1661年)“重修云龙山关圣殿记”碑载,旅居徐州的山西同乡常于岁时伏腊(古代两种祭祀的名称,日期分别在夏天的伏日与冬天的腊月)在此--，以寄故土之恩,讲桑梓之好。自乾隆七年(1742年)后，山西会馆又屡次改建扩建。据现存的五块石碑可知,山西会馆的最后一次重修是在光绪十三年(1887年),据光绪重修碑记记载,重修之因是由于栋宇倾颓,丹青剥落,不足以安神灵。此次重修历时4个月,“气象一新,众人以为地方之胜。”共使钱333千853文,可见当时在徐晋商的富庶。